Análise vsa forex

Negociação Forex usando VSA (Volume Spread Analysis)
A maioria dos traders está familiarizada com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, a análise fundamental examina as razões pelas quais o mercado se movimenta e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá.
Há uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços dos mercados cambiais. Ele combina o melhor das análises fundamental e técnica para responder simultaneamente ao & quot; por quê & quot; e & quot; quando & quot; questões; esta metodologia é chamada VSA (análise de spread de volume - a análise das diferenças de volume).
História da Análise de Spreads de Volume.
VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15 anos. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University em San Francisco. A Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação era baseada em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente.
Tom Williams, um ex-operador profissional do mercado de ações nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu "Master the Markets" livro.
Uma abordagem para análise universal.
VSA pode ser usado em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados, como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes reais de transações estão disponíveis, mas em outros mercados - como forex, que não é centralizado - os números reais de volume não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um trader não possa analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick.
O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes traders profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um candelabro. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abstendo do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio entre oferta e demanda, ajudando assim o trader a identificar uma provável direção do mercado no curto a médio prazo.
O que é uma análise de diferenças de volume?
A VSA procura diferenças entre oferta e demanda que são criadas principalmente pelos principais forex players: traders profissionais, instituições, bancos e market makers. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe lê-los.
Para determinar o equilíbrio entre a oferta e a demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção do mercado de curto prazo:
A quantidade de volume em uma barra de preço Variações de preço ou o intervalo (alto e baixo) O preço de fechamento.
Usando essas três informações, um profissional qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes:
Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais vendendo a preços de varejo) Mark-down (movimento baixista)
O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos traders iniciantes, ainda que seja um componente muito importante na condução da análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença nos preços (o intervalo).
O volume sempre indica os valores da transação e a faixa de preço mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico! Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico.
Princípios Básicos de Análise de Spreads de Volume.
Cada mercado se move com base na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se há mais compra do que venda, o mercado sobe. Se houver mais venda do que compra, o mercado cai. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também muitas informações a serem consideradas quando se olha para um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima está correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado tender para cima, deve haver mais compras do que vendas, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta ocorrer, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição).
A maioria dos traders não tem consciência de que compras substanciais podem ocorrer em níveis mais baixos de preços durante a fase de acumulação. Essa compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um candelabro de baixa com um pico de volume. VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos traders pensa! Para que uma tendência de queda real ocorra, deve haver uma falta de ordens de compra. Os únicos traders que podem fornecer tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis de preços altos anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Como há muito pouca compra, o mercado continua a cair até que a fase de declínio (mark-down) esteja completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins; essas más notícias encorajam as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com prejuízo). A compra por profissionais está, portanto, ocorrendo em castiçais de baixa ou descendente!
Este tipo de atividade já se arrasta há mais de 100 anos, mas a maioria dos traders inexperientes não ouviram falar sobre isso até agora.
Como identificar e negociar a Análise de Spreads de Volume.
Vejamos agora um exemplo claro de distribuição, que mostra a venda massiva de operadores profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume massivo. Esta barra de alta se fecha no meio do seu alcance. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender; Ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não estaria no meio do intervalo. Comerciantes profissionais vendem durante barras de alta quando o rebanho está comprando! Esse tipo de barra freqüentemente aparece após um anúncio de notícias econômicas que parece impedir um mercado em ascensão, levando os comerciantes forex de varejo a iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas.
Um trader devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio de seu alcance e com grande volume significa que está ocorrendo uma transferência entre os profissionais e o bando, que logo acabará no lado ruim do negócio. Comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um operador especializado pode ver que a barra 3 está agora fechando mais baixo, confirmando que havia uma grande fatia de venda na barra anterior.
Não faça parte do grupo & quot; rebanho & quot;
No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado "rebanho". Os novos compradores agora estão presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são os profissionais, mas eles venderam enquanto os preços estavam altos, durante a fase de distribuição.
Depois que o mercado cair, os traders profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam! Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes escalas de tempo, portanto, este ciclo será encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações e futuros. O VSA é uma técnica de análise de mercado baseada nas transações dos maiores players do mercado; Ele informa os comerciantes sobre as razões e o momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado.

Análise de Vsa forex
O método de análise de propagação de volume, que revela manipulações e transações de "dinheiro inteligente", está rapidamente ganhando popularidade, mas enquanto 5-6 anos atrás os comerciantes estudavam o mercado por conta própria, agora o indicador VSA pode assumir algumas das funções.
Para enviar imediatamente um pensamento na direção certa, vamos relembrar alguma teoria. Infelizmente, muitos novos operadores entendem o VSA como uma simples análise de histograma do volume, o que não é bem verdade. Claro, é uma parte importante deste método, mas a propagação da vela não desempenha papel menos importante aqui.
Nesse caso, o spread não se refere à diferença entre os preços de compra e venda, mas o intervalo de velas de alto a baixo. Ao ler análises em fóruns especializados, muitas vezes você pode encontrar frases como uma "vela curta - um alarme falso", ou "o preço é muito sujo, é razoável não abrir um negócio". Estas não são opiniões subjetivas, mas as conclusões baseadas em VSA.
VSA indicador, que mede a propagação de velas.
Atualmente, existem vários algoritmos similares (até mesmo um iniciante em programação pode criá-los - basta apenas subtrair a baixa da vela do alto), então não vamos recomendar as versões mais simples agora - em vez disso, considere um exemplo interessante chamado VSA WSD HISTOGRAM.
O markup heterogêneo é um pouco chocante, já que o principal objetivo dos defensores do Volume Spread Analysis é negociar em um gráfico limpo, mas não devemos tirar conclusões precipitadas, porque este indicador VSA não usa fórmulas adicionais, e tudo isso "pintura" é usado apenas para a melhor percepção dos padrões.
Cada barra no histograma é o spread, é mostrada à direita na exibição de informações (números brancos). Os diamantes cinza acima das barras indicam a situação neutra, mas verde e vermelho, em contraste, mostram a chamada divergência:
se um diamante verde aparecer - é um sinal de alta; se um diamante vermelho aparecer - os ursos são mais fortes.
Além disso, o indicador VSA WSD HISTOGRAM mede o comprimento das sombras da vela; esses valores são representados por barras verdes e vermelhas no histograma, e o quadro de informações do especialista mostra apenas os valores da barra atual (em frente à variável wick).
Essa função não pode ser desativada, mas se sobrecarregar o gráfico, você sempre poderá reduzir a espessura das linhas nas configurações. Mas não é recomendável ignorar essas informações valiosas, pois, em muitos padrões de velas, as proporções entre o corpo da vela e suas sombras são levadas em conta, e leva muito tempo para medi-las manualmente.
Quanto às outras configurações, não há nada para dizer: por meio de uma variável ShowText, você pode ativar / desativar a exibição do texto principal, e o parâmetro MA_Length é responsável pelo período da média móvel que mede o valor médio da variável. spread (por padrão, seu período é igual a 100). Os outros parâmetros são usados ​​para definir cores.
Indicador VSA para análise de volume.
Como já mencionado, a análise de spread é um componente importante do método discutido hoje, mas perde todo o significado sem estudar a dinâmica do volume. Faz sentido intuitivo, porque o alcance da vela no gráfico é visível a olho nu, mas a informação mais valiosa sobre os motivos de grandes especuladores e multidão de mercado só pode ser obtida a partir do volume.
Indicador Better Volume foi criado especificamente para esse propósito, que atribuiu certas cores às barras de Volumes padrão, dependendo do padrão apresentado. Atualmente, este indicador do VSA funciona corretamente em todas as versões do terminal MetaTrader (as versões mq4 e mq5 são criadas) e a modificação mais recente é mostrada no gráfico da seguinte forma:
A cor branca é atribuída à barra quando uma vela de baixa aparece em grandes volumes. Tal situação pode frequentemente ser vista no declínio da tendência de baixa, isto é, quando as vendas são unidas pelo não-voto sob a influência de emoções, ou no momento da ativação em massa de ordens de parada de compradores. Também uma barra branca pode indicar o nascimento de uma nova tendência de baixa.
A barra vermelha em seu significado é o oposto da anterior, pois é formada nas velas de alta com grande volume. De acordo com nossas observações, os padrões listados são formados nos pares de moedas com a mesma freqüência, tanto no começo quanto na conclusão da tendência.
Se o indicador VSA pintou uma barra verde, isso significa que o mercado viu um grande volume durante o apartamento, em outras palavras - a vela apropriada tinha baixa propagação. Este é um dos padrões mais complexos em todos os sentidos da palavra, já que, em primeiro lugar, os sinais falsos não são incomuns na história e, em segundo lugar, um fenômeno similar pode ser devido não às atividades dos principais operadores do mercado, mas "caos noticioso" usual.
Barras de cor amarela são características das velas com um pequeno volume e baixa dispersão, elas geralmente aparecem durante a "noite plana" (um período de baixa atividade comercial), mas se um padrão semelhante surgisse durante a operação dos principais locais, poderia sinalizar o fim da tendência (até a multidão perdeu o interesse pelo movimento).
O padrão final que o indicador do VSA identifica é apresentado como uma barra roxa no histograma de volume. O autor argumenta que este sinal aparece em uma série de velas com um grande volume, mas a experiência mostra que esse fenômeno é tão raro que pode ser ignorado.
Resumo dos resultados e recomendações.
Antes de escrever este artigo, tínhamos planos de revisar também um indicador de sinal VSA (com setas nos padrões), mas no processo de testar vários algoritmos, ficou aparente que eles são inúteis e, em vez de ajudar o novato, acabariam confundindo.
Isto se deve ao fato de que as provisões da "análise de volumes e spreads" não são um guia para a ação e não são apoiadas por regras rígidas; aqui depende muito da situação geral observada nos últimos dias (ou mesmo semanas). Em outras palavras - primeiro é necessário entender o contexto, e só então parecer um único padrão se encaixa no quadro geral.
Como exemplo de tal situação, podemos apontar uma agitação mensal no mercado de câmbio antes e depois da publicação das estatísticas de mudança de emprego não agrícola. Naturalmente, os padrões formados em tais notícias são muitas vezes falsas - além disso, mesmo depois de alguns dias, o mercado pode dar um "eco".
Comerciante experiente, nesse caso, descobrirá a situação, mas o indicador do VSA não, porque é um algoritmo primitivo, nem mesmo uma rede neural treinada levando-se em consideração explosões semelhantes no passado. Portanto, recomendamos avaliar sobriamente as possibilidades de tais ferramentas.
Outra coisa importante que deveria ter sido mencionada no começo está associada ao tipo de volume. A questão é que o terminal MetaTrader4 usa dados de tick, ou seja, a barra do histograma de Volumes reflete não a quantidade real de volume para todas as transações, mas simplesmente o número de alterações de preço.
Infelizmente, esse fato distorce um pouco o resultado da análise, à medida que as fronteiras se desvanecem entre pequenas transações e operações por milhões de dólares. Este problema pode ser resolvido de forma muito simples - com a importação de dados sobre o volume real do mercado de futuros.

Análise de Vsa forex
A metodologia de Análise de Spreads de Volume (VSA) usa uma abordagem multidimensional para analisar o mercado e analisa a relação entre preço, spread ou intervalo e volume. VSA é um método proprietário de análise de mercado concebido pelo veterano comerciante Tom Williams, que foi um membro altamente bem-sucedido de um sindicato profissional na década de 1960 e também o criador da TradeGuider Systems. O método VSA funciona particularmente bem em destacar os desequilíbrios de oferta e demanda.
A VSA baseia-se no trabalho pioneiro de Richard D. Wyckoff, um famoso comerciante dos anos 20. Ele baseou suas decisões de negociação em oferta e demanda nos mercados e como elas estão inextricavelmente ligadas à atividade profissional - negociação 'Smart Money' (os princípios de Wyckoff ainda são ensinados na Golden Gate University em São Francisco). Em qualquer negócio onde há dinheiro envolvido e lucros a fazer, existem profissionais. Os médicos são coletivamente conhecidos como profissionais, mas se especializam em certas áreas da medicina. Os mercados financeiros não são diferentes. Os mercados financeiros também têm profissionais especializados em certos instrumentos: ações, grãos, FOREX, etc. A atividade desses operadores profissionais e, mais importante, suas verdadeiras intenções, são mostrados claramente em um gráfico de preços se o trader souber ler eles. O volume é o principal indicador para o comerciante profissional.
Volume Spread Analysis procura estabelecer a causa dos movimentos de preços e, a partir da causa, prever a direção futura dos preços. O & lsquo; causa & rsquo; é simplesmente o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, que é criado pela atividade dos operadores profissionais. É o estudo atento das reações desses especialistas, profissionais de criadores de mercado, ou Smart Money, que irão iluminar o comportamento futuro do mercado.
A VSA analisa a inter-relação entre três variáveis ​​no gráfico, a fim de determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, bem como a provável direção de curto prazo do mercado. Essas variáveis ​​são a quantidade de volume em uma barra de preço, o spread de preço ou o intervalo dessa barra (não confunda isso com o spread bid / ask) e o preço de fechamento no spread dessa barra. Para a análise correta do volume, é necessário perceber que as informações de volume registradas contêm apenas metade do significado necessário para se chegar a uma análise correta. A outra metade do significado é encontrada na faixa de preço. O volume sempre indica a quantidade de atividade em andamento e o spread de preço correspondente mostra o movimento do preço nesse volume.
O efeito é um movimento de alta ou baixa de acordo com as condições de mercado vigentes. O & quots; Smart Money & rsquo; operar nos mercados é muito consciente das emoções que levam VOCÊ, e os comerciantes ou investidores desinformados, em suas negociações.
Por que os membros dos Exchanges auto-regulados ao redor do mundo gostam de manter as informações de volume verdadeiras longe de você o máximo possível? A razão é porque eles sabem como é importante analisar um mercado! O significado e importância do volume parece pouco compreendido pela maioria dos comerciantes não profissionais. Talvez isso aconteça porque há muito pouca informação e um ensino limitado disponível sobre essa parte vital da análise técnica. Usar um gráfico sem dados de volume é semelhante a comprar um automóvel sem um tanque de gasolina.
Nos casos em que o volume é tratado em outras formas de análise técnica, ele é frequentemente visto isoladamente, ou medido de alguma forma em um período de tempo estendido. Analisar o volume, ou preço, é algo que não pode ser dividido em fórmulas matemáticas simples. Esta é uma das razões pelas quais existem tantos indicadores técnicos; algumas fórmulas funcionam melhor para mercados cíclicos, algumas fórmulas são melhores para situações voláteis, enquanto outras são melhores quando os preços estão em tendência.
Alguns indicadores técnicos tentam combinar os movimentos de volume e preço juntos. Essa é uma maneira melhor, mas tenha certeza de que essa abordagem também tem suas limitações, porque às vezes o mercado vai subir em volume alto, mas pode fazer exatamente a mesma coisa em volume baixo. Os preços podem subitamente ir para os lados, ou mesmo cair, exatamente no mesmo volume. Então, obviamente existem outros fatores no trabalho.
O preço e o volume estão intimamente ligados, e o inter-relacionamento é complexo, razão pela qual a Análise do Volume Spread foi desenvolvida em primeiro lugar.

Análise de Vsa forex
Negociação de ações de preço (sem indicadores)
Análise de propagação de volume (VSA)
Vários anos atrás, aprendemos que alguns dos nossos clientes lucrativos também estavam usando o Volume Spread Analysis (VSA) em combinação (mesclado) com os Tutoriais de Análise do WRB. Esses clientes afirmaram especificamente que os Tutoriais de Análise do WRB lhes davam uma melhor compreensão da Análise de Propagação de Volume (preenchida com as peças que faltavam no quebra-cabeça), juntamente com o aprimoramento de seu desempenho comercial quando mesclavam a Análise WRB com a Análise de Volume. Portanto, essa página da web está configurada para divulgar se você quiser melhorar o entendimento e o desempenho da Análise de divulgação de volume. você deve aprender a Análise WRB porque, fundidos, eles são uma poderosa metodologia comercial.
Com isso dito, TheStrategyLab é o fundador da Análise WRB (análise de corpo ou barra de grande alcance) e é a nossa principal metodologia de comércio. uma análise das mudanças na volatilidade e mudanças na oferta / demanda.
A Análise WRB fornece a compreensão da ação do preço antes do aparecimento de qualquer sinal de negociação. Além disso, você pode integrar (mesclar) a Análise WRB com qualquer sinal de negociação para melhorar o desempenho do sinal de negociação. Nós mesmos fazemos isso combinando a Análise WRB com as nossas Estratégias de Sinalização Comercial para melhorar os resultados de seu desempenho comercial.
A Análise WRB e a Análise de Spreads de Volume são aplicáveis ​​a ações, futuros, fundos negociados em bolsa e moedas forex para day trading, swing trading e negociação de posição. No entanto, para evitar mal-entendidos. você deve ler o seguinte:
Nós não ensinamos o Volume Spread Analysis (VSA).
Portanto, se você tiver um forte interesse na Análise de spread de volume. É altamente recomendável que você leia e adote os recursos a seguir para entender os conceitos básicos da Análise de Volume Spread antes de se tornar um cliente de nossos Tutoriais de Análise do WRB. Na verdade, você pode identificar nossos clientes dos Tutoriais de Análise do WRB por meio do uso de palavras como wrb, corpo de intervalo amplo, intervalos de expansão, alteração na oferta / demanda e vários exemplos de gráficos anotados correlacionados aos conceitos do WRB. Tutoriais de análise.
No entanto, não cometa o erro de pensar que você pode aprender corretamente Tutoriais de Análise do WRB de outro cliente em um dos recursos acima, porque a maioria deles não completou todos os doze capítulos básicos e avançados do Tutorial de Análise do WRB. Além disso, você estará adivinhando quem são os clientes e quem são apenas traders que começaram a aprender com outro trader que pode ou não ser um cliente dos Tutoriais de Análise do WRB.
Assim, é absolutamente crítico que você aprenda a Análise WRB ao invés de tentar aprendê-la com aqueles que ainda estão aprendendo por si mesmos, porque isso evitará problemas comerciais, especialmente quando você está negociando com dinheiro real, além de dar acesso ao nosso excelente suporte. que é dedicado a ajudá-lo a aprender a Análise WRB, enquanto outros nos recursos acima têm limites sobre o que eles podem ajudá-lo, especialmente considerando que nossos Tutoriais de Análise do WRB estão protegidos por direitos autorais. Além disso, não é incomum ver traders nos recursos acima postarem declarações incorretas sobre os WRBs. Portanto, é altamente recomendável que você use nos solicitar a verificação no TSL Support Forum para comentários confusos de traders em outros fóruns de discussão que envolvem a Análise WRB.
Trader e Fundador da Análise WRB (análise do corpo de amplo alcance ou análise de barra de ampla gama)

Indicador de análise de spread de volume.
Eles criam um preço de mercado ótimo, e o comércio simultâneo aumenta consideravelmente as chances de sucesso para qualquer negociante.
É uma pequena teoria.
O método de negociação Volume Spread Analysis, revelando manipulações e transações de "dinheiro inteligente", rapidamente ganha popularidade. É o desequilíbrio da oferta / demanda que cria um movimento de preços no mercado. Se, como resultado da análise, você entender onde e com que interesse (volume) os “grandes jogadores” estão assistindo, abrimos nosso negócio na mesma direção. Se os indicadores técnicos convencionais suportarem adicionalmente o sinal de negociação, a probabilidade de sucesso aumenta. Dinâmica necessária é controlada por meio de indicadores de volume de carrapato.
Teoricamente, em qualquer momento os volumes de mercado sob demanda e oferta têm que coincidir, caso contrário, os pedidos não serão realizados - o preço não mudará. Por exemplo, quanto mais houver uma demanda, mais rápido o mercado engolirá pedidos mais baratos, como resultado - o preço tem que crescer. Quando o ponto do equilíbrio de mercado se consegue, os volumes da oração excederão a prontidão de participantes da compra - ao mercado é necessário reduzir o preço e a probabilidade da tendência descendente aumenta.
Problemas com a identificação correta surgem com bastante frequência. Por exemplo, a emergência no histograma da barra vermelha grande na tendência descendente significa uma entrada de grande volume. A maioria dos iniciantes tem o desejo de entrar ou adicionar volume às transações já abertas para venda, mas como resultado o preço subiu - era a “armadilha de vendedores” usual. O grande jogador "acabou de empurrar para fora" do mercado pequenos volumes - recolheu StopLoss daqueles que neste bar se apressaram para abrir a venda. Para evitar um erro semelhante, é necessário analisar volumes antes ainda da emergência da barra de chave no histograma do indicador de volumes. Se o nível geral de volume baixo (não há ninguém para apoiar o forte movimento descendente!), Será perigoso abrir novas transações para venda.
O que exatamente a VSA analisa?
O volume de transações ou a quantidade de dinheiro que os participantes despejam no mercado é o principal esforço para criar um movimento, e o preço é o resultado final desse processo.
Conceitos básicos de metodologia:
Spread A gama completa da barra (do preço alto ao preço baixo); Acredita-se que existam três tipos - largos, estreitos e médios, calculados em relação às barras anteriores (geralmente de 3 a 100). O spread mostra quão ativamente existem licitações em um período atual. Preço de fechamento da barra Volume de negociação.
Para ativos Forex - o volume de ticks (quantidade total de transações); em ativos futuros - o volume real de transações (em dinheiro). Aquele que negocia em pares de divisas no Forex, mas duvida dos métodos VSA nos volumes tick, recomendamos traçar a dinâmica de futuros de moedas semelhantes - como regra, eles avançam os pares Forex da moeda de movimento em 1-3 barras.
Barras são classificadas como bar down (o preço de fechamento é menor que o preço similar do bar anterior) e up-bar (respectivamente, se o preço de fechamento for maior do que o anterior).
Através da dinâmica dos volumes e sua relação com os spreads, o trader deve avaliar corretamente o interesse (a direção das transações, os propósitos e ordens da StopLoss) dos formadores de mercado e dos grandes participantes, a fim de usá-los em suas negociações.
Princípios básicos do Forex Volume Spread Analysis.
Então, o VSA opera da seguinte maneira:
forte movimento direcional de preços no mercado ocorre sob a influência de grandes volumes (compras / vendas) de um ativo comercial; grandes volumes são formados por grandes traders - bancos nacionais, bancos comerciais, hedge funds, players privados, que realizam seus interesses, bem como os interesses de seus clientes; a análise é realizada na direção do período sênior para o mais novo; canais de tendência e níveis de suporte / resistência são necessariamente analisados ​​(de barras min / max com alto volume); A análise ótima de VSA (nós lembramos! - propagação de volume) é conduzida em um mercado fechado.
A análise pela metodologia VSA implementa dois objetivos principais:
O momento do fim (ou reversão) da tendência.
O sinal do VSA é um volume relativamente baixo de negociações com um pequeno spread após um forte movimento direcional.
Determinação da força e direção da tendência.
Volume em alta - um crescimento síncrono em volume nas barras verdes e uma queda no vermelho, ou seja, há compradores no mercado prontos para continuar comprando com um aumento de preço. Isso significa que grandes jogadores em barras de velas verdes - sempre compram e em vermelho - não vendem. Volume em baixa - crescimento em volume em barras vermelhas e declínio em verde. O mercado de baixa é determinado por velas de alta. Isso significa que grandes jogadores em barras verdes - não compram, mas em vermelho - necessariamente vendem.
A diminuição dos volumes na tendência ascendente atesta a entrada do mercado em um estado de sobrecompra, ou seja, o preço de mercado existente dos compradores não é adequado e, no futuro próximo, deve-se esperar uma reversão de tendência. Para uma tendência de baixa - argumentamos de forma semelhante.
Hoje, um trader tem acesso a muitos indicadores técnicos de Análise de Volume Spread que analisam todas as combinações conhecidas de velas, e os potenciais pontos de entrada mostram a cor e a altura das barras do histograma. Considere os dois indicadores mais populares.
Indicador VSA WSD HISTOGRAM.
O indicador de análise de volume espalhado processa os dados dos volumes de carrapatos e mostra um valor de análise na tabela de cores. O indicador de histograma de cada barra mostra a última (ou qualquer outra barra) distribuída, que é adicionalmente indicada no quadro de informações à direita (números brancos). Os diamantes cinzentos - a tendência do diamante vermelho neutro - o mercado “carrega” mais - sinalizam para a VENDA, os diamantes verdes - os “touros” do mercado prevalecem nas transações correntes - sinal para COMPRAR.
O principal parâmetro de configuração é MA_Length - o período da média móvel (o padrão é -100) para estimar o valor médio do spread.
Indicador VSA Better Volume.
Representa o histograma de cores em uma janela adicional. No cálculo de BetterVolume considera as combinações de vela mais fortes e combinações de Ação de Preço, exibe valores de altura de volumes de colunas e marcação de cor. Para filtrar visualmente volumes altos e baixos, uma média móvel é aplicada ao histograma de volume.
Se não houver volumes graves, o histograma será colorido na cor azul básica. Como o filtro complementar é usado por MA (100) (o parâmetro MAPeriod pode ser alterado) - na intersecção da linha, a intensidade do sinal do histograma aumenta. O parâmetro NumbersOfBars define o número de barras que são exibidas na tela; O parâmetro LookBack define a quantidade de velas para a análise, o valor por padrão (20) é praticamente efetivo em todos os ativos.
Várias notas práticas.
Recomendamos ler materiais curiosos sobre o método de Wyckoff e também o livro de Tom Williams «Master the Markets».
Você não pode perceber a técnica do VSA como uma solução para qualquer problema: sua lógica e recomendações não levam em consideração a análise fundamental. O comerciante tem que avaliar uma situação em geral e só então verificar até onde o padrão VSA pode ser lucrativo. Quer um exemplo? Todos os meses, há uma grande celeuma antes da publicação das estatísticas de mudança de emprego não-agrícola e, como regra, após a publicação, há uma reação especulativa de quase todos os ativos de negociação. Os padrões de VSA criados em notícias semelhantes muitas vezes são falsos, além disso, até vários dias depois no mercado o "eco" especulativo pode soar.
O indicador VSA Forex não fornece sinais precisos para a abertura da posição, mas permite estimar a volatilidade do ativo e o valor relativo do volume a cada vez. Uma mudança brusca na dinâmica do volume informará ao trader a tempo que uma quantia significativa de dinheiro está sendo despejada no mercado, então sua tarefa é interpretar corretamente os resultados. Os criadores de mercado não entram no volume instantâneo do mercado com um único preço, e gradualmente acumulam uma posição e pulverizam o interesse em alguma faixa de preço estreita, portanto, para uma técnica VSA de escalpelamento praticamente não faz sentido.
Em nenhuma das versões há descrições de sinais claros, e às vezes o indicador gera sinais absolutamente ilógicos, especialmente nos casos em que a vela anterior antes do sinal tem um grande «corpo». Isto viola a lógica do comerciante, mas em geral, o indicador pode ser facilmente integrado em qualquer estratégia de negociação como um filtro de sinais falsos, e também será eficaz para análise de onda completa com Fibonacci e osciladores.
Às vezes, a situação no histograma do indicador do indicador VSA forex supera os stochastics padrão, especialmente antes do final da tendência ou antes do início da correção. A aparência de uma barra verde ou vermelha concentra a atenção do profissional na situação atual. No entanto, a prioridade de uma decisão comercial deve estar no sinal usual, se, por exemplo, aparecer uma barra branca, para entrar no mercado você precisa aguardar a quebra da linha de tendência, e mesmo após o reteste do suporte linha de resistência.